MODULE : FINANCE DE MARCHE
SÉMINAIRE : LE CONTROLE SALLE DES MARCHES ET LA GESTION DES RISQUES
Objectifs du séminaire
- Maîtriser le fonctionnement d’une salle des marchés
- Identifier l’ensemble des procédures d’une salle des marchés
- Mettre en place une organisation optimale : Back Office, Middle Office
- Appréhender les dernières innovations en matière de réglementation bancaire.
Population cible
- Au sein des Banques : Opérateurs de marché, Responsables de Back Office, Responsables de Front Office, Comptables de marché, Contrôleurs financiers, Risk managers, Auditeurs.
Programme synthétisé
LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES INTERNATIONAUX DE CAPITAUX
• Les marchés financiers et les classes de produits financiers
• L’organisation des bourses
• Les modes de trading, le passage des ordres
L’ORGANISATION D’UNE SALLE DE MARCHE
• Les acteurs d’une salle de marché, leurs rôles
• Les fournisseurs et les nouvelles technologies
• Les systèmes d’information
LA REGLEMENTATION BANCAIRE
• Les organes de contrôles locaux (français et tunisiens) et
internationaux
• Le ratio de solvabilité et le nouveau ratio Mac Donough
(Bâle 2)
• Le capital réglementaire et économique
• Introduction aux nouvelles normes comptables IAS
• Exemple de calcul réglementaire sur une position de
change
LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
• L’organisation de la comptabilité, le reporting bancaire
• Les rapprochements entre la comptabilité et la gestion
• La mise en place d’un système de limites
• L’allocation du capital et la mesure de la performance
(Raroc)
• Présentation et lecture des textes réglementaires
(exemples)
GERER LES RISQUES DE MARCHE
• Risque de taux et risque de change
• Mesure et évaluation des risques
• Les nouvelles techniques statistiques de calcul des risques
• Le risque associé aux opérations optionnelles
• L’approche Risk Metrics
• Exemple de calcul de risque sur une position de change
GERER LE RISQUE DE CREDIT
• Définition du risque de crédit
• Historique et évaluation des risques
• Le scoring et la notation
• Les concepts associés aux méthodes de calcul du risque de
crédit
• L’approche crédit Metrics
SYSTEMES D’INFORMATION ET GESTION D’UN PROJET INFORMATIQUE
• Définition des besoins en système d’information
• Le choix et l’installation des systèmes
• La gestion de projet
• La gestion des référentiels
• Les outils de front office et d’aide à la décision
CONNAITRE ET UTILISER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
• L’accès aux textes réglementaires
• L’accès aux données de marché
• Les kits de calcul
• Les bourses et les banques » en ligne «
• La sécurité et les échanges d’information
• Les impacts de la dématérialisation.