Gestion Et Contrôle Des Risques Financiers
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Comprendre ce qu’est le risque en finance et la typologie des risques financiers ;
- Comprendre ce qu’est le risque en finance et la typologie des risques financiers ;
- Connaître et maîtriser les outils de la gestion financière à court terme ;
- Savoir faire la différence entre la gestion et le contrôle des risques ;
- Acquérir les différentes méthodes d’évaluation et de mesure des risques ;
- Maîtriser le cadre réglementaire de la gestion des risques.
     
 
Population cible :
     
   
Au sein des Banques, Compagnies d’Assurance, Sociétés de bourse, Fonds d’investissement, Sociétés de gestion de placements, cette formation est destinée aux :
Directeurs et responsables des risques
 Analystes financiers
 Ingénieurs financiers
 Trésoriers
 Analystes financiers
 Directeurs Financiers
 Analystes de Crédits
 Contrôleurs financiers
 Responsables et Opérateurs salles des marchés
 Auditeurs et contrôleurs internes
 Gérant de portefeuille
     
 

DATE : 1 ère Session : 24 & 25 Mars 2018
2 ème Session : 06 & 07 Septembre 2018
           

DURÉE : 2 jours


LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 952 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.com

Cette formation se déroule sous forme de stage intensif de deux journées entières (8h 30-17h 00)


 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
I) Introduction : Qu'est-ce que le risque ?
Définitions, et distinction entre gestion du risque et contrôle du risque

II) Les risques de marché
1.Tentative de réponse à la question : combien je peux perdre ?
 La théorie des marchés efficients, la marche "au hasard", et l'hypothèse de "normalité" des distributions
 La volatilité : définitions et limites d'utilisation
 La VAR : définitions et limites d'utilisations
 VAR historique, paramétrique et Monte-Carlo
 La réalité : Skewness et Kurtosis
2.Tentative de répondre à la question : pourquoi je peux perdre ?
 Analyse multi factorielle statique et dynamique linéaire
 Analyse multi factorielle non linéaire
 Les stress tests
3.La mesure des risques de marché : mesures quantitatives du risque et leurs limites
 Volatilité et Ratio de Sharpe
 Tracking error et Ratio d'Information
 Beta, Alpha et R2
 Sensibilité
 Fréquence de gains
 Perte cumulée maximale
 Temps de récupération
5.Le risque de crédit
6.Réduire le risque de marché : la construction de portefeuille

III) Les risques mal appréhendés par les statistiques
1.Le risque de modèle
2.Le risque de liquidité
3.En pratique : analyse minutieuse de la crise de liquidité de 2008
4.Le risque opérationnel

IV) Les exigences réglementaires

V) Passage en revue d'exemples concrets de pertes « imprévues »

Courrier au : Centre Espace Tunis, rue 8011 Tour E Bureau E 2.5 Montplaisir 1002 Tunis

Tél au : 71 95 14 43      Fax au : 71 95 12 25
mail : consultants@elite-communications.com