Nos Modules de Formation / Finances de marchés

Gérez Les Risques ALM : Identifier Les Risques, Mettre En Place Une Gestion Maitrisée, Les Nouvelles Contraintes
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Directement opérationnelle, cette formation est construite sur la base d’exemples pratiques et des cas sur données réelles dont l'objectif est de vous permettre d'appréhender ce risque pour mieux le gérer :
- Comprendre les enjeux de la gestion actif-passif et appréhender les principaux mécanismes de mise en oeuvre
- Identifier et gérer le risque de taux contenu dans votre bilan
- Gérer les options implicites contenues dans le bilan
- Optimiser la gestion de la marge de transformation
     
 
Population cible :
     
   
- Au sein des Banques, des Sociétés de crédits Conso et des Sociétés spécialisées en crédits immobiliers : Directeurs généraux Responsables salles des marchés & collaborateurs Commerciaux des salles de marchés Trésoriers de la banque Responsables ALM / actif-passif Risk managers Directeurs et responsables contrôle de gestion Responsables risques Auditeurs Inspecteurs Contrôleurs financiers Analystes financiers Responsables des engagements Équipes de vente / Structuration ALM de banque.
     
 

DATE : 1 ère Session : 30 & 31 Juillet 2018
2 ème Session : 29 & 30 Septembre 2018
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
Identifiez les différentes fonctions du métier ALM
• Risques contenus dans le Bilan (taux, change, liquidité, aspects réglementaires)
• Missions et organisation de l’ALM
• Quel environnement comptable et réglementaire ?

Gérez le risque de liquidité
• Identifiez le risque de liquidité : activités consommatrices, outils de mesure et de prévision
• Optimisez la liquidité du Bilan : collecte des ressources, liquidité des actifs, titrisation
• Maîtrisez les contraintes réglementaires locales et françaises
• Gérez le risque de liquidité : transformation, limites, allocation/facturation interne de la liquidité, gestion de l’image, gestion de crise et stress scenarii

Maîtrisez et gérez le risque de change ALM
• Qu’est-ce que le risque de change ?
• Position de change comptable, position de change économique
• Couvrez la remontée du résultat en devise : résultat en devise, en social, remontée des dividendes des filiales
• Analysez le risque d’assiette, le risque de change

Maîtrisez les notions de base de la gestion ALM taux
• Présentation des différents types de taux (fixe, variable, révisable,réglementé)
• Qu'est-ce que le risque de taux ALM?
• Analysez différentes structures bilantaires
• Analyser une crise historique : Savings and Loans
• Notion de gap, notion d’impasse

Calculez et couvrez l’exposition de votre bilan au risque de taux
• Maîtrisez la notion de convention : écoulement, non-corrélation
• Construisez les impasses de taux et de liquidité
• Maîtrisez les opérations de couverture
• Fermez l’impasse et calculez la marge

Gérez de manière dynamique votre risque de taux
• Maîtrisez la notion de projection
• Déterminez votre trend de couverture
• Calculer le trend de production nouvelle et anticipez la déformation du Bilan

Mettez en place votre système d’adossement
• Inconvénients d'une couverture globale
• Structurez votre système d’adossement (déclencheur, profil d’adossement)
• Maîtrisez les techniques d’adossement des produits échéancés et non échéancés
• Calculez le TCI et traitez les aléas (remboursement anticipé, renégociation)
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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